Un algoritmo de ejecución en 15 minutos para futuros del Nasdaq-100. Diseñado para una cobertura de regímenes más amplia con posiciones mantenidas por más tiempo y un límite de stop estructural más ancho.
Ejecución en 15 minutos · Futuros MNQ / NQ · Escalado de cinco contratos
Cuarenta y dos meses consecutivos de datos de futuros del Nasdaq-100 en barras de ejecución de quince minutos, probados con un modelo de slippage calibrado (0.50pt en horario regular, 1.00pt en horario extendido, ampliaciones en eventos de noticias). El período abarca cuatro años calendario (2022 parcial jul–dic, 2023, 2024, 2025) y cubre la fase bajista de 2022, la recuperación de 2023–2024 y el alza sostenida de 2025 — un único conjunto de reglas mecánicas aplicado en tres regímenes de mercado distintos. El capital inicial fue de $50,000.
El Scalper opera sobre barras de ejecución de 15 minutos, aproximadamente 7½× el tamaño de barra del Ultra Scalper. Menor frecuencia de señales, tiempos de retención promedio más largos y oscilaciones de precio más amplias dentro de cada barra. El timeframe de 15 minutos fue seleccionado para capturar movimientos estructurales que duran decenas de minutos a varias horas — el tempo al que realmente operan la mayoría de los traders discrecionales minoristas — sin el ruido de señales de la ejecución sub-5 minutos.
La ventana del backtest va desde julio de 2022 hasta diciembre de 2025 — cuarenta y dos meses consecutivos que abarcan tres regímenes distintos del Nasdaq-100: la fase bajista de 2022, la recuperación de 2023–2024 y el alza sostenida de 2025. Un único conjunto de reglas mecánicas se aplicó en los tres regímenes sin reajuste. Esto es lo opuesto a un sobreajuste de un solo año — las mismas reglas tenían que funcionar en un mercado bajista, en un mercado en recuperación y en un mercado tendencial.
El Scalper utiliza un stop estructural máximo de 175 puntos, en comparación con el límite de 50 puntos del Ultra Scalper. El límite más ancho no es un aflojamiento del riesgo — es una consecuencia directa del timeframe de 15 minutos. Una barra de 15 minutos cubre aproximadamente 7½× el rango de precio de una barra de 2 minutos, por lo que la distancia natural del swing estructural que el stop debe sobrevivir es proporcionalmente mayor. Apretar el stop por debajo de esa distancia natural del swing produciría una corriente de salidas prematuras que rechazaría operaciones válidas por lo demás. El límite de 175 puntos dimensiona el stop al timeframe, no al revés.
El Scalper hereda las mismas primitivas arquitectónicas sobre las que se construyó el Ultra Scalper: un filtro de Alta Convicción con dos puertas duras, un consenso de sesgo de timeframe superior y la lógica de anulación por flujo de órdenes. Estas puertas existen en el código, no en la configuración — son arquitectónicas, no ajustables. La derivación y el historial de validación completos de cada puerta están documentados en la página de metodología. Aquí no se reformulan estadísticas del Ultra Scalper: el Scalper se evalúa estrictamente sobre su propio backtest de 42 meses.
Cada entrada se ejecuta con cinco contratos divididos en cuatro roles. C1 (1 contrato) es el canario — una salida temprana y acotada en el tiempo que valida la dirección y asegura una ganancia básica. C2 (1 contrato) apunta al swing estructural más cercano. C3 (2 contratos) es el runner retrasado con un stop de seguimiento ATR. C4 (1 contrato) es el runner extendido para movimientos de mayor timeframe. En el timeframe de 15 minutos, los runners (C3 + C4) se mantienen significativamente más tiempo que en el timeframe de 2 minutos — ese tiempo de retención más largo es lo que produce el ganador promedio de $687 del Scalper frente a su perdedor promedio de $233, una relación realizada de recompensa a riesgo de aproximadamente 3:1.